| PearsonⅦ分布在VaR模型分析中的应用 |
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| 引用本文： | 汪飞星,常国栋,李玉红.PearsonⅦ分布在VaR模型分析中的应用[J].北京工商大学学报(自然科学版),2002,20(4):58-62. |
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| 作者姓名： | 汪飞星 常国栋 李玉红 |
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| 作者单位： | 北京科技大学,应用科学学院,北京,100037 |
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| 摘 要： | Va R(在险价值 )方法被广泛地应用在金融市场风险管理中 .传统的计算 Va R方法——历史模拟法 ,Risk Metrics方法和 Monte Carlo模拟法 ,都不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较满意的分布和计算方法 .本文把 Pearson 分布应用到 Va R模型的计算中 ,得到了很好的效果 .
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| 关 键 词： | 市场风险 VaR 厚尾分布 Pearson分布 |
| 文章编号： | 1671-1513(2002)04-0058-04 |
| 修稿时间： | 2002年9月1日 |
THE APPLICATION OF PEARSON Ⅶ DISTRIBUTION IN THE MODEL OF VALUE AT RISK |
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| WANG Fei xing,\ CHANG Guo dong,\ LI Yu hong.THE APPLICATION OF PEARSON Ⅶ DISTRIBUTION IN THE MODEL OF VALUE AT RISK[J].Journal of Beijing Technology and Business University:Natural Science Edition,2002,20(4):58-62. |
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| Authors: | WANG Fei xing \ CHANG Guo dong \ LI Yu hong |
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| Abstract: | Introduced value at risk model (VaR) based on the distribution of Pearson Ⅶ, which gives a more preferable distribution than nomal distribution to fit the real data of financil problems. And make a case analysis on the data of some exchange rates using this distribution. |
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| Keywords: | market risk VaR heavy tailed distribution pearson Ⅶ distribution |
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