| 协整体制转换模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 丁辉,王咪咪.协整体制转换模型的参数估计[J].新乡学院学报(自然科学版),2014(4):6-9. |
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| 作者姓名： | 丁辉 王咪咪 |
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| 作者单位： | 滁州学院数学科学学院 |
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| 基金项目： | 2012年度安徽省高校自然科学研究项目(KJ2012Z278);全国统计科学研究计划项目(2012LY153);滁州学院科研项目(2011kj001B;2012kj002B);安徽省金融工程教学团队(2013jxtd035) |
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| 摘 要： | 研究了协整体制转换模型的贝叶斯估计，利用贝叶斯定理和Gibbs抽样技术，实现了该模型的贝叶斯估计。结果表明：该方法可以精确地估计模型参数。
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| 关 键 词： | 协整 体制转换 贝叶斯估计 后验分布 Gibbs抽样 |
Parameter Estimation of Cointegration Regime Switching Model |
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| Authors: | DING Hui;WANG Mi-mi |
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| Institution: | DING Hui;WANG Mi-mi;School of Mathematical Sciences,Chuzhou University; |
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| Abstract: | Bayesian estimation of cointegration regime switching models is studied. By using Bayesian theorem and Gibbs sampling techniques, Bayesian estimation of the model is achieved. Results show that the approach can estimate the model parameters accurately. |
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| Keywords: | cointegration regime switching Bayesian estimation posterior distribution Gibbs sampling |
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