| 跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价 |
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| 引用本文： | 何树红,周密. 跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价[J]. 吉首大学学报(自然科学版), 2006, 27(6): 1-5 |
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| 作者姓名： | 何树红 周密 |
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| 作者单位： | 云南大学数学与统计学院,云南,昆明,650091;云南大学数学与统计学院,云南,昆明,650091 |
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| 摘 要： | 在股票市场有重大信息公布时，股票价格会发生跳跃.在股票价格服从Ito-Skorohod跳跃扩散过程的条件下，运用概率论的方法研究离散几何平均亚式期权的定价，并得出其定价公式.
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| 关 键 词： | 亚式期权 Ito-Skorohod随机微分方程 几何平均 |
| 文章编号： | 1007-2985（2006）06-0001-05 |
| 收稿时间： | 2006-07-07 |
| 修稿时间： | 2006-07-07 |
Pricing of Asian Options with Discrete Geometric Average in the Jump-Diffuse Process |
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| HE Shu-hong,ZHOU Mi. Pricing of Asian Options with Discrete Geometric Average in the Jump-Diffuse Process[J]. Journal of Jishou University(Natural Science Edition), 2006, 27(6): 1-5 |
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| Authors: | HE Shu-hong ZHOU Mi |
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| Affiliation: | (School of Mathematics and Statistics,Yunnan University,Kunming 650091，China) |
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| Abstract: | When important information is declared in the stock market,stock price will jump.In this paper,when stock price is in the Ito-Skorohod jump-diffuse process,the authors study the pricing of Asian options with discrete gemotric average and obtain it's price formulas. |
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| Keywords: | Asian option Ito-Skorohod stochastic partial differential equation geometric average |
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