| 随机利率下的再保险与投资策略研究 |
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| 引用本文： | 马威,顾孟迪.随机利率下的再保险与投资策略研究[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2011,27(6):881-883,896. |
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| 作者姓名： | 马威 顾孟迪 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200052 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70773076) |
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| 摘 要： | 假设保险公司在考虑比例再保险下,并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置,其中考虑了利率的随机性,建立了求解相应的HJB方程,并针对CARA效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险比例和在各类资产中的投资比例.
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| 关 键 词： | 比例再保险 投资决策 随机利率 HJB方程 |
Optimal proportional reinsurance and investment under stochastic interest rates |
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| MA Wei
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GU Meng-di.Optimal proportional reinsurance and investment under stochastic interest rates[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2011,27(6):881-883,896. |
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| Authors: | MA Wei GU Meng-di |
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| Institution: | (Antai College of Economics & Management,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200052,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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