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| 上证综指Markov预测模型合理性卡方检验方法 | |
| 作者单位： | ;1.河南工业大学理学院 |
| 摘 要： | 在建立上证综合指数Markov预测模型过程中,连续型指数需转换为较少状态的离散时间序列。只有选择恰当离散化方法,才能保证所得离散时间序列满足马尔科夫性。借助同分布卡方检验方法,可检验给定两个出发状态的转移概率分布之间是否存在差异。若同一转移概率矩阵不同行的分布差异较大,表明两个出发状态确有差异,即这两行对应的状态划分合理。而不同历史时期转移概率矩阵同一行的比较,可作为检验马尔科夫链非齐次性的一种方法。 |
| 关 键 词： | 上证综合指数 马尔科夫链 卡方检验 划分状态 非齐次性 |
Rationality verification of Markov model for composite index of Shanghai stock exchange by Chi-square test |
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