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| 泊松INAR(1)模型参数估计方法的比较及其应用 | |
| 引用本文： | 胡祥,程芳芳,张连增.泊松INAR(1)模型参数估计方法的比较及其应用[J].南开大学学报,2018(2). |
| 作者姓名： | 胡祥 程芳芳 张连增 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学金融学院;南开大学金融学院 |
| 摘 要： | 探讨了泊松INAR(1)模型的参数估计.基于CLS估计方法,提出一种偏差修正CLS估计方法并分析了其大样本性质.随机模拟结果表明:与CLS估计和CML估计方法相比,偏差修正CLS估计方法可以有效减小参数估计的偏差.偏差修正CLS估计方法在有限样本下估计效果较好,同时计算过程简便,具有较高的实用性.最后,通过泊松INAR(1)模型对一组实际的整数值时间序列数据建模,利用偏差修正CLS估计方法进行参数估计,并对模型进行预测. |
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