| 一族GARCH模型的概率性质 |
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| 引用本文： | 李正开,刘继春,姚伟杰. 一族GARCH模型的概率性质[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2004, 43(4): 460-464 |
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| 作者姓名： | 李正开 刘继春 姚伟杰 |
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| 作者单位： | 厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005 |
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| 基金项目： | 厦门大学校级自选课题(0020Y07008) |
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| 摘 要： | 简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,t=gt-1 ct-1hρ同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件,并对这族GARCH模型的一类子模型进行了模拟.
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| 关 键 词： | 广义自回归条件异方差 严平稳性 遍历性 惟一性 模拟 |
| 文章编号： | 0438-0479(2004)04-0460-05 |
| 修稿时间： | 2003-11-05 |
On the Probabilistic Properties of a Family of GARCH Models |
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| LI Zheng-kai,LIU Ji-chun,YAO Wei-jie. On the Probabilistic Properties of a Family of GARCH Models[J]. Journal of Xiamen University(Natural Science), 2004, 43(4): 460-464 |
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| Authors: | LI Zheng-kai LIU Ji-chun YAO Wei-jie |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH strict stationarity ergodicity uniqueness simulation |
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