| 求解寿险负债估价问题的有限差分法研究 |
| |
| 引用本文： | 秦旭,韩文秀.求解寿险负债估价问题的有限差分法研究[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2003,36(6):773-776. |
| |
| 作者姓名： | 秦旭 韩文秀 |
| |
| 作者单位： | 天津大学管理学院，天津大学管理学院 天津300072，天津300072 |
| |
| 摘 要： | 对传统的参加寿险保单的估价建立了模型，根据保险合约的结构，运用未定权益的定价理论进行合约定价分析，合约的最终给付主要取决于在合约有效期内，保险公司资产收益的历史状况。虽然这种路径相关性避免了近似定价公式的推导过程，但是通过减少维数，并利用有限差分法同样可以准确地进行合约估价。
|
| 关 键 词： | 负债估价 有限差分法 寿险保单 未定权益估价 路径依赖性 |
| 文章编号： | 0493-2137(2003)06-0773-04 |
| 修稿时间： | 2002年5月21日 |
Study on a Finite Difference Approach to the Valuation of Insurance Liabilities |
| |
| QIN Xu,HAN Wen-xiu.Study on a Finite Difference Approach to the Valuation of Insurance Liabilities[J].Journal of Tianjin University(Science and Technology),2003,36(6):773-776. |
| |
| Authors: | QIN Xu HAN Wen-xiu |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | participating life insurance policies contingent claim valuation path dependence finite difference approach |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
