| 具有服从有限马尔可夫链随机波动的期权定价问题 |
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| 引用本文： | 谢赤.具有服从有限马尔可夫链随机波动的期权定价问题[J].系统工程,2000,18(3):15-19,68. |
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| 作者姓名： | 谢赤 |
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| 作者单位： | 湖南大学国际商学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助(79970015),湖南省自然科学基金资助(99JJY20065). |
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| 摘 要： | 对Ｒｉｔｃｈｅｙ的通过以有限马尔可夫链替代其非组合二项式概率树的有限混合期权定价模型进行了修改。结果，混合模型的元素的数量将不象多期期权定价那样扩张，崦是保持不变。由于只要存在足够的交易期权量，有限波动空间将允许磁期保值。因而使风险中性评价得到更理想的调整。
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| 关 键 词： | 有限马尔可夫链 随机波动 期权定价 股票 |
Option Pricing with Stochastic Volatility Following a Finite Markov Chain |
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| Xie Chi.Option Pricing with Stochastic Volatility Following a Finite Markov Chain[J].Systems Engineering,2000,18(3):15-19,68. |
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| Authors: | Xie Chi |
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| Keywords: | |
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