VaR的波动持续性研究 |
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引用本文: | 樊智,张世英. VaR的波动持续性研究[J]. 系统管理学报, 2002, 11(4): 270-274 |
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作者姓名: | 樊智 张世英 |
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作者单位: | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(70171001) |
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摘 要: | 介绍了VaR的含义及计算方法.说明了从持续性角度来讨论VaR的意义和理论依据,指出对σt的建模是研究VaR持续性的可行途径.将TSGARCH模型扩展为FITSGARCH模型,并结合该模型,从脉冲响应函数角度定义了σt的持续性.最后,利用中国深沪股市数据给出实证研究.
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关 键 词: | 受险价值 金融风险 持续性 非线性变换 分形市场 |
文章编号: | 1005-2542(2002)04-0270-05 |
修稿时间: | 2002-05-09 |
Research on Persistence of VaR Volatility |
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Abstract: | |
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