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| 由马氏链驱动的正倒向随机微分方程 | |
| 引用本文： | 肖新玲.由马氏链驱动的正倒向随机微分方程[J].山东大学学报(理学版),2018(4). |
| 作者姓名： | 肖新玲 |
| 作者单位： | 山东师范大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 主要研究由马氏链驱动的完全耦合的正倒向随机微分方程(forward-backward stochastic differential equation,FBSDE)解的存在唯一性;采用在研究通常的完全耦合的FBSDE时常用的连续性方法,通过半鞅的Ito乘积法则与Lebesgue控制收敛定理,运用迭代法得到由马氏链驱动的完全耦合的FBSDE解的存在唯一性定理。 |
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