具有时滞效应的股票期权定价 |
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引用本文: | 陈丽,林玲.具有时滞效应的股票期权定价[J].山东大学学报(理学版),2018(4). |
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作者姓名: | 陈丽 林玲 |
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作者单位: | 中国矿业大学(北京)理学院 |
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摘 要: | 主要研究标的股票价格满足随机微分延迟方程(stochastic differential delay equation,SDDE)时欧式期权的定价公式,采用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)方法进行处理,值得注意的是得到的财富方程与经典的BSDE有差异,该方程为时滞BSDE。利用时滞BSDE与超前随机微分方程(advanced stochastic differential equations,ASDE)的对偶关系,给出股票价格具有时滞的欧式看涨期权的定价公式。
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