| 多维波动模型的因果关系分析 |
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| 引用本文： | 杜子平,张维. 多维波动模型的因果关系分析[J]. 系统管理学报, 2007, 16(2): 156-159 |
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| 作者姓名： | 杜子平 张维 |
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| 作者单位： | 1. 天津大学,管理学院,天津,300072;天津科技大学,经济管理学院,天津,300222
2. 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;中国博士后科学基金;天津科技大学引进人才基金 |
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| 摘 要： | 在Comte等关于二阶(非)因果关系的基础上,探讨了FF-GARCH模型、(G)O-GARCH模型、Hadamard乘积GARCH模型的波动(非)因果关系条件,为更好理解所得结论,给出了二维情况下的表达。同时,对多维SV模型也进行了分析。
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| 关 键 词： | 因果关系 GARCH模型 SV模型 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)02-0156-04 |
| 修稿时间： | 2005-05-16 |
Analysis of Causality in Multivariate Volatility Models |
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| DU Zi-ping,ZHANG Wei. Analysis of Causality in Multivariate Volatility Models[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2007, 16(2): 156-159 |
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| Authors: | DU Zi-ping ZHANG Wei |
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| Abstract: | In this paper,we study the conditions of no existing causal relationship about FF-GARCH model,(G)O-GARCH models,Hadamard product GARCH model,and especially,for the sake of understanding these conditions,also pay attention to those bivariate case based on Comte and Lieberman's work.In addition,we discuss the conditions of multivariate stochastic variance(SV) model.All conclusions (above)are helpful for understanding the machine of financial market volatility. |
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| Keywords: | causality GARCH model stochastic variance model |
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