Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场无套利的充分条件 |
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引用本文: | 杜凤娇.Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场无套利的充分条件[J].徐州师范大学学报(自然科学版),2014(2). |
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作者姓名: | 杜凤娇 |
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作者单位: | 徐州工程学院数学与物理科学学院; |
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基金项目: | 徐州工程学院科研基金资助项目(XKY2007315) |
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摘 要: | 考虑Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场模型,利用远期债券价格过程构造相应于Lévy过程的远期鞅测度,获得了这种债券市场无套利的充分条件.
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关 键 词: | Lévy过程 HJM框架 债券市场 远期鞅测度 远期债券价格过程 无套利 |
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