| 任意秩多元线性模型中的简单投影预测 |
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| 引用本文： | 喻胜华,何灿芝.任意秩多元线性模型中的简单投影预测[J].中南大学学报(自然科学版),2002,33(4):438-440. |
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| 作者姓名： | 喻胜华 何灿芝 |
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| 作者单位： | 湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(1910101006) |
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| 摘 要： | 考虑任意秩多元线性模型Y＝XB+ε(其中,E(Vec(ε))＝0,V(Vec(ε))＝σ2ΔΣ),该模型的预测问题就是利用已观察值矩阵Y预测未观察值矩阵Y0＝X0B+ε0.H.Bolfarine等强调预测必须有简洁而直观的形式,最简洁、直观的预测是简单投影预测(SPP);对于超总体模型,H. Bolfarine等得到了简单投影预测为最优预测的充要条件.作者研究了预测的最优性,对任一线性可预测变量θ＝KY0L,它的简单投影预测被定义为SPP＝KX0(X′T-X)-X′T-YL(其中,T＝Σ+XX′);得到了SPP为θ的最优线性无偏预测的充要条件,并研究了SPP关于协方差矩阵的稳健性,从而推广了H.Bolfarine等的有关结果.
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| 关 键 词： | 简单投影预测 稳健性 最优预测 |
| 文章编号： | 1005-9792(2002)04-0438-03 |
| 修稿时间： | 2001年12月10 |
The simple projection predictor in multivariate linear model with arbitrary rank |
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