| 汇率挂钩型结构性存款的定价分析 |
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| 引用本文： | 童玉媛,覃邑龙,应益荣.汇率挂钩型结构性存款的定价分析[J].系统管理学报,2010,19(5). |
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| 作者姓名： | 童玉媛 覃邑龙 应益荣 |
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| 基金项目： | 上海市教委科学创新基金资助项目 |
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| 摘 要： | 应用Black-Scholes方程,对一类线性收益汇率挂钩型结构性存款的定价问题进行研究。利用Δ-对冲和无套利原理建立了定价模型,给出了具体的定价公式,最后,通过一个具体实例对模型中各参数进行了敏感性分析。结果表明,线性收益汇率挂钩型存款实际上可以看作是一个障碍期权嵌入到一个点位触发型存款产品中。在设计这类产品时,基本收益率和额外收益率的大小对产品价值的影响,明显大于其他因素。
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| 关 键 词： | 结构性存款 定价 汇率挂钩 |
Pricing Analysis of Structured Deposits of Exchange Rate-Linked |
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| TONG Yu-yuan,QIN Yi-long,YING Yi-rong.Pricing Analysis of Structured Deposits of Exchange Rate-Linked[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2010,19(5). |
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| Authors: | TONG Yu-yuan QIN Yi-long YING Yi-rong |
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