| 广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 赵晓芹,王国宝,刘再明. 广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版), 2004, 0(Z1) |
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| 作者姓名： | 赵晓芹 王国宝 刘再明 |
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| 作者单位： | 长沙理工大学数学与计算科学学院，湖南水利水电职业技术学院，中南大学数学科学与计算技术学院 湖南长沙 410076中南大学数学科学与计算技术学院湖南长沙 410075，湖南长沙 410131，湖南长沙 410075 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10371133) |
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| 摘 要： | 研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.
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| 关 键 词： | 非齐次Poisson过程 有限时间破产概率 鞅 |
Ruin Probability for a Generalized Double Type-insurance Compound Non-homogeneous Poisson Risk Model |
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| ZHAO Xiao-qin. Ruin Probability for a Generalized Double Type-insurance Compound Non-homogeneous Poisson Risk Model[J]. Journal of Changsha University of Science and Technology(Natural Science), 2004, 0(Z1) |
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| Authors: | ZHAO Xiao-qin |
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| Affiliation: | ZHAO Xiao-qin~ |
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| Abstract: | The authors propose a double type-insurance risk model,where the claim and policies number processes are independent non-homogeneous Poisson processes.A upper bound of finite-time ruin probability is obtained by martingale approach. An example of the amounts of claims for two different exponential distributions is given. |
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| Keywords: | non-homogeneous Poisson processes finite-time ruin probability martingale |
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