| 一类非对称的GARCH模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 潘保国.一类非对称的GARCH模型的参数估计[J].吉林师范大学学报（自然科学版）,2009,30(4). |
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| 作者姓名： | 潘保国 |
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| 作者单位： | 湖南科技学院,数学与计算科学系,湖南,永州,425100 |
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| 基金项目： | 湖南省教育厅自然科学基金 |
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| 摘 要： | 非对称的GARCH模型的估计一般采用拟极大似然估计,这种估计的相合性及渐近正态性结论已经出现在很多文献中.本文对这种模型提出一种新的估计方法-加权拟极大似估计,在一定条件下证明了非对称的GARCH模型的加权拟极大似然估计的相合性和渐近正态性.
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| 关 键 词： | 渐近正态性 相合性 拟极大似然估计 |
Parameters Estimation of a Asymmetric GARCH Model |
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| PAN Bao-guo.Parameters Estimation of a Asymmetric GARCH Model[J].Jilin Normal University Journal(Natural Science Edition),2009,30(4). |
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| Authors: | PAN Bao-guo |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH |
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