|
|||||
|
|
| 用于择优决策的广义Sharpe比率 | |
| 引用本文： | 倪苏云,吴冲锋. 用于择优决策的广义Sharpe比率[J]. 系统工程, 2001, 19(5): 33-36 |
| 作者姓名： | 倪苏云 吴冲锋 |
| 作者单位： | 上海交通大学管理学院,上海,200052 |
| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金资助项目(70025303);教育部跨世纪优秀人才基金资助项目 |
| 摘 要： | 在Dowd对备选资产是否值得投资的研究基础上,推导出在可供选择的不同备选资产中择优投资的判据,从而扩展了广义Sharpe比率的使用范围,解决了备选资产与原有投资组合中其他资产的收益存在相关性时,标准Sharpe比率无法应用的问题,最后,还用图示分析了基准选取不合适可能造成的计算误差。 |
| 关 键 词： | 决策判据 投资组合 广义Sharpe比率 证券 |
| 文章编号： | 1001-4098(2001)05-0033-04 |
The Generalized Sharpe Ratio Used in Optimal Portfolio Decision |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |