| 具有涨跌停的欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 李万斌. 具有涨跌停的欧式期权定价[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版), 2006, 5(3): 185-189 |
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| 作者姓名： | 李万斌 |
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| 作者单位： | 盐城师范学院,数学系,江苏,盐城,224002 |
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| 摘 要： | B-S期权定价公式成功地解决了有效性证券市场的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场上,作为指数期权标的指数,其变化往往受到涨跌停板的限制,这就给期权定价提出了更高的要求.本文以鞅方法为定价基础,利用转移概率的方法,放松期权定价公式中的关于市场无摩擦的假设,将期权定价推广到具有涨跌停限制时的情形,提出了一个计算此时期权价格的方法.
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| 关 键 词： | 指数期权 转移概率 涨跌停 |
| 文章编号： | 1671-6876（2006）03-0185-05 |
| 收稿时间： | 2006-05-22 |
| 修稿时间： | 2006-05-22 |
Pricing the European Option with Raising or Falling Limit |
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| LI Wan-bin. Pricing the European Option with Raising or Falling Limit[J]. Journal of Huaiyin Teachers College(Natrual Science Edition), 2006, 5(3): 185-189 |
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| Authors: | LI Wan-bin |
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| Abstract: | Based on the Black-Scholes model,the European option with raising of falling limit is studied.Then combined with the martingale theory,a pricing model of European option with raising or falling limit is deduced by using transition is suggested in the end. |
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| Keywords: | index option transition probability raising or falling limit |
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