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| 基于block bootstrap的厚尾相依序列均值变点检验 | |
| 作者单位： | ;1.山西大学数学科学学院 |
| 摘 要： | 针对无穷方差重尾相依序列的均值变点检验问题,基于序列自正则方法构造CUSUM型统计量,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下得到检验的容许性。由于其渐近分布依赖于尾指数κ,且考虑到序列之间具有相依性,提出基于残差的block bootstrap方法。蒙特卡洛模拟表明该检验统计量和该抽样方法的有效性。 |
| 关 键 词： | 重尾 Block bootstrap CUSUM检验 变点 自正则化 |
Block bootstrap tests for the mean change point with heavy-tailed dependent sequence |
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