| 均值-方差-峰度资产组合优化模型 |
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| 引用本文： | 张萍.均值-方差-峰度资产组合优化模型[J].科学技术与工程,2008,8(1):16-20. |
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| 作者姓名： | 张萍 |
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| 作者单位： | 华南理工大学数学科学学院,广州,510640 |
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| 摘 要： | 基于对峰度风险的考虑,提出了均值-方差-峰度资产组合优化模型;用蒙特卡罗法求解模型的最优解;结合一个具体的例子,对模型做了灵敏度分析.
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| 关 键 词： | 资产组合优化 峰度 灵敏度分析 |
| 文章编号： | 1671-1819(2008)1-0016-05 |
| 收稿时间： | 2007-09-21 |
| 修稿时间： | 2007年9月21日 |
Mean-variance-kurtosis Portfolio Optimization Model |
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| ZHAN Ping.Mean-variance-kurtosis Portfolio Optimization Model[J].Science Technology and Engineering,2008,8(1):16-20. |
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| Authors: | ZHAN Ping |
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| Abstract: | A mean-variance-kurtosis portfolio optimization model is proposed and given the optimization selection by means of Monte Carlo, for a material example, the sensitivity analysis is conducted for our model. |
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| Keywords: | portfolio optimization kurtosis sensitivity analysis |
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