| 基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用 |
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| 引用本文： | 包思,郑伟安,周瑜.基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用[J].华东师范大学学报(自然科学版),2013(5):152-160. |
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| 作者姓名： | 包思 郑伟安 周瑜 |
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| 作者单位： | 华东师范大学金融与统计学院,上海,200241 |
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| 摘 要： | 近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的"高频"特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.
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| 关 键 词： | 高频交易 MACD指标 对数增量平稳过程 平稳过程 |
Application of stationary technical indicator in high-frequency trading based on MACD |
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| BAO Si
,
ZHENG Wei-an
,
ZHOU Yu.Application of stationary technical indicator in high-frequency trading based on MACD[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2013(5):152-160. |
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| Authors: | BAO Si ZHENG Wei-an ZHOU Yu |
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| Institution: | (School of Finance and Statistic,East China Normal University,Shanghai 200241,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | high-frequency trading MACD logarithmic increment process stationary process |
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