| 基于概率测度的多资产期权定价 |
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| 引用本文： | 麦秋虹,何春雄.基于概率测度的多资产期权定价[J].科学技术与工程,2007,7(9):1993-1996. |
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| 作者姓名： | 麦秋虹 何春雄 |
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| 作者单位： | 华南理工大学数学科学学院,广州,510640 |
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| 摘 要： | 多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维Lévy过程描述,利用Lévy过程的Girsanov定理进行概率测度转换,最后得到期权价值的概率表达式。本模型还适用于具有两个标的资产,但收益函数是非齐次的部分多资产期权,拓展了JoséFajardo和Ernesto Mordecki(2003)关于具有两个标的资产且收益函数齐次的衍生证券的定价理论。
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| 关 键 词： | Lévy过程 Girsanov定理 等价鞅测度 彩虹期权 多资产期权 |
| 文章编号： | 1671-1819(2007)09-1993-04 |
| 修稿时间： | 2006年12月6日 |
Pricing of Option Based on Several Assets using probability measure |
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| MAI Qiu-houg HE Chun-xiong.Pricing of Option Based on Several Assets using probability measure[J].Science Technology and Engineering,2007,7(9):1993-1996. |
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| Authors: | MAI Qiu-houg HE Chun-xiong~ |
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| Institution: | MAI Qiu-houg HE Chun-xiong~ |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Levy process Girsanov's theorem equivalent martingale measure rainbow option ptions based on several assets |
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