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| 沪深股市厚尾特征及VaR估计 | |
| 作者姓名： | 郭燕湄 廖昕 彭作祥 |
| 作者单位： | 西南大学数学与统计学院,重庆,400715 |
| 基金项目： | 重庆市社会科学规划项目,重庆市高校人才基金 |
| 摘 要： | 通过广义Pareto分布拟合沪深股市综合指数对数收益率的尾分布,并得到相应的VaR估计. |
| 关 键 词： | 广义Pareto分布 尾指数 风险值估计 |
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