| 平均执行价格期权的一个定价公式 |
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| 引用本文： | 李立亚,张兆远. 平均执行价格期权的一个定价公式[J]. 海南大学学报(自然科学版), 2008, 26(2): 121-125 |
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| 作者姓名： | 李立亚 张兆远 |
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| 作者单位： | 武汉科技大学理学院,湖北武汉,430045;武汉科技大学理学院,湖北武汉,430045 |
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| 摘 要： | 给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型，并利用给出的强路径依赖型期权的B—S模型得到了在连续情形下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权（平均执行价格期权）定价公式，同时给出了证明．
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| 关 键 词： | 几何平均 亚式期权 Black-Scholes公式 |
The Pricing Formula of the Geometric Average Asian Options with Floating Strike Price in the Continuous Situation |
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| LI Li-ya,ZHANG Zhao-yuan. The Pricing Formula of the Geometric Average Asian Options with Floating Strike Price in the Continuous Situation[J]. Natural Science Journal of Hainan University, 2008, 26(2): 121-125 |
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| Authors: | LI Li-ya ZHANG Zhao-yuan |
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| Affiliation: | ( College of Science ,Wuhan University of Science ＆ Technology , Wuhan 430045, China) |
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| Abstract: | This paper gives the uniform Black-Scholes （B-S） model of strong path-dependent options. In addition, we get the price of geometric average Asian option with floating strike price, making use of the uniform B-S Model of strong, path-dependent option, and prove that. |
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| Keywords: | geometric average Asian option Black-Scholes formula |
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