| 带有Fractional Brownian Motion和Markovian调制的随机资产积累的最优逼近控制 |
| |
| 引用本文： | 崔世崇.带有Fractional Brownian Motion和Markovian调制的随机资产积累的最优逼近控制[J].成都大学学报(自然科学版),2015(4):357-363. |
| |
| 作者姓名： | 崔世崇 |
| |
| 作者单位： | 长春工业大学基础科学学院,吉林长春,130012 |
| |
| 摘 要： | 给出了一类带有分数布朗运动(Fractional Brownian Motion,FBM)和马尔科夫过程(Markov Process,MP)的随机资产积累模型,讨论了该系统的最优逼近控制存在的问题,得到了相应的伴随方程哈密顿函数.应用Ekeland变分原理、Ito's公式及常用不等式证明了这类带有随机的资产积累系统的最优逼近控制存在的必要条件.
|
| 关 键 词： | Fractional Brownian Motion Markov Process 最优逼近控制 最大值原理 Ekeland变分 Ito's公式 |
Best Approximation of Control of Stochastic Asset Accumulation System with Fractional Brownian Motion and Markov Process |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
