| 支付红利的美式看涨期权定价的数值方法 |
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| 引用本文： | 杨垚,胡兵.支付红利的美式看涨期权定价的数值方法[J].四川大学学报(自然科学版),2008,45(4):757-760. |
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| 作者姓名： | 杨垚 胡兵 |
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| 作者单位： | 四川大学数学学院,成都,610064 |
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| 摘 要： | 作者针对基于支付红利股票的美式看涨期权定价问题,提出了相应的隐式差分格式解法,然后利用极值原理分析了差分解的稳定性和收敛性.数值实验证明了方法的有效性.
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| 关 键 词： | 美式看涨期权 红利 极值原理 稳定性 收敛性 |
A numerical method of pricing for American call options on dividend-paying stock |
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| YANG Yao and HU Bing.A numerical method of pricing for American call options on dividend-paying stock[J].Journal of Sichuan University (Natural Science Edition),2008,45(4):757-760. |
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| Authors: | YANG Yao and HU Bing |
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| Institution: | College of Mathematics, Sichuan University;College of Mathematics, Sichuan University |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | American call-options dividend extremum principle stability convergence |
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