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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
带跳和马尔科夫转换随机利率模型长时间行为
作者姓名:
许自莉
李曼曼
作者单位:
重庆大学数学与统计学院
基金项目:
国家自然科学基金(12001068);
摘 要:
考虑利率的波动性、随机性和资产价格的不连续性,本文通过建立带泊松跳跃和马尔科夫转换的CIR模型,研究瞬时利率的长时间行为。利用遍历理论和Lyapunov函数,证明随机利率过程存在唯一的平稳分布。而且,由于参数都服从马尔科夫过程,带跳和马尔科夫转换过程中的长时间利率行为的收敛性,与马尔科夫链的转移概率和随机扰动项系数密切相关。
关 键 词:
随机微分方程
CIR模型
马尔科夫转换
平稳分布
收稿时间:
2022-03-31
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