| 个体风险模型的复合Poisson逼近 |
| |
| 引用本文： | 李贤德,杨静平.个体风险模型的复合Poisson逼近[J].北京大学学报(自然科学版),2001,37(5):609-617. |
| |
| 作者姓名： | 李贤德 杨静平 |
| |
| 作者单位： | 1. 北京大学概率统计学系
2. 北京大学金融数学系 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;19831020,10071003; |
| |
| 摘 要： | 具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近，引入了3个准则，在这3个准则下，分别讨论Poisson参数的选取。证明了个体风险模型为一复合二项分布模型，在3种准则下，讨论了参数的计算，并给出参数的计算公式，对指数分布和Pareto分布，给出计算结果。
|
| 关 键 词： | 个体风险模型 复合Poisson分布 索赔量 复合Poisson逼近 保险精算学 保险风险理论 |
Compound Poisson Approximation of Individual Risk Models |
| |
| LI\ Xiande.Compound Poisson Approximation of Individual Risk Models[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,2001,37(5):609-617. |
| |
| Authors: | LI\ Xiande |
| |
| Abstract: | Individual risk models' approximation by Compound Poisson approximation is discussed.Three principles are presented,and the optimal choice of Poisson parameters under the three principles is discussed.It is proved that the individual risk model is also a compound binomial model;And formulas on the calculation of the optimal parameters are given.For two distributions,Exponential and Pareto,calculating results are given. |
| |
| Keywords: | Individual risk model Compound Poisson Distribution Severity |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
