| 算术平均亚式期权的定价方法 |
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| 引用本文： | 孙彦,王子亭. 算术平均亚式期权的定价方法[J]. 山东理工大学学报：自然科学版, 2008, 22(1): 92-94 |
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| 作者姓名： | 孙彦 王子亭 |
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| 作者单位： | 中国石油大学(华东)数学与计算科学学院,山东,青岛,266555;中国石油大学(华东)数学与计算科学学院,山东,青岛,266555 |
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| 摘 要： | 研究了亚式期权与交易帐户期权之间的关系.作为交易帐户期权的一种特例,亚式期权的价格可以通过一个简单的一维偏微分方程来求解.通过网格离散形式,对固定敲定价格的算术平均亚式期权进行求解,给出方程的数值解,取得了满意的定价解.此结果在低波动率和离到期日较近时更加快速准确.
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| 关 键 词： | 亚式期权 交易帐户期权 布朗运动 固定敲定价格 浮动敲定价格 |
| 文章编号： | 1672-6197(2008)01-0092-03 |
| 修稿时间： | 2007-09-21 |
Pricing approach to arithmetic average Asian options |
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| SUN Yan,WANG Zi-ting. Pricing approach to arithmetic average Asian options[J]. Journal of Shandong University of Technology:Science and Technology, 2008, 22(1): 92-94 |
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| Authors: | SUN Yan WANG Zi-ting |
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