| 不完全市场下有违约风险的欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 吴恒煜,吕江林,肖峻.不完全市场下有违约风险的欧式期权定价[J].系统工程学报,2008,23(4). |
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| 作者姓名： | 吴恒煜 吕江林 肖峻 |
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| 作者单位： | 1. 江西财经大学金融学院,江西南昌,330013;中山大学管理学院,广东广州,510275
2. 江西财经大学金融学院,江西南昌,330013 |
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| 基金项目： | 教育部社会科学基金，江西省教育厅科研项目，中国博士后科学基金，广东省自然科学基金，江西财经大学金融深化过程中信用风险的测度与控制创新团队基金 |
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| 摘 要： | 为了研究不完全市场对有违约风险欧式期权定价的影响,结合Klein的有违约风险期权处理方法和Cochrane与Saa-Requejo的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价,得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式.进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为一般化定价公式的特例.结果表明定价公式结合了上述两个模型的优点,因此特别适合于给基于不可交易资产有违约风险期权定价.
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| 关 键 词： | 违约风险 欧式期权 不完全市场 |
Pricing of European option subject to default risk in incomplete markets |
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| WU Heng-yu,L Jiang-lin,XIAO Jun.Pricing of European option subject to default risk in incomplete markets[J].Journal of Systems Engineering,2008,23(4). |
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| Authors: | WU Heng-yu L Jiang-lin XIAO Jun |
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| Institution: | WU Heng-yu,L(U) Jiang-lin,XIAO Jun |
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