| 算术亚式期权价格的敏感性参数估计 |
| |
| 引用本文： | 冯勤超,赖欣. 算术亚式期权价格的敏感性参数估计[J]. 系统工程学报, 2010, 25(3) |
| |
| 作者姓名： | 冯勤超 赖欣 |
| |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,江苏,南京,210003 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| |
| 摘 要： | 算术亚式期权很难从数值上对其精确地定价,因此期权价格的敏感性参数估计对于算术亚式期权的套期保值就显得颇为重要.本文主要介绍2种计算敏感性参数的方法,即顺向法与似然率法,并推导了算术亚式期权的敏感性参数△、ρ和υ,的计算公式,通过MATLAB编程模拟证明了公式的正确性,最后对两种方法进行了比较并得出一些结论.
|
| 关 键 词： | 算术亚式期权 敏感性参数 顺向法 似然率法 |
Estimation of sensitivity parameters of the arithmetic Asian options |
| |
| FENG Qin-chao,LAI Xin. Estimation of sensitivity parameters of the arithmetic Asian options[J]. Journal of Systems Engineering, 2010, 25(3) |
| |
| Authors: | FENG Qin-chao LAI Xin |
| |
| Affiliation: | FENG Qin-chao,LAI Xin(School of Economics & Management,Southeast University,Nanjing 210003,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | arithmetic Asian options sensitivity parameters pathwise methods likehood ratio methods |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
