| 基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用 |
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| 引用本文： | 蔡风景,李哲,李元.基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用[J].系统工程理论与实践,2011,31(5):881-888. |
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| 作者姓名： | 蔡风景 李哲 李元 |
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| 作者单位： | 1. 温州大学 数学与信息科学学院,温州 325035;2. 北方工业大学 经济管理学院,北京 100144;3. 广州大学 数学与信息科学学院,广州 510006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，温州市科技计划项目 |
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| 摘 要： | 提出了新的基于体制转换模型的图模型方法.首先给出精度矩阵参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,然后将该图模型方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的动态条件相关性.实证结果表明:两状态图结构恰好体现高、低不同的条件相关性,且状态持续的概率较大.
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| 关 键 词： | 图模型 贝叶斯方法 体制转换模型 |
| 收稿时间： | 2010-9-27 |
Graphical model based on the Markov switch regime with application to security market |
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| CAI Feng-jing,LI Zhe,LI Yuan.Graphical model based on the Markov switch regime with application to security market[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2011,31(5):881-888. |
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| Authors: | CAI Feng-jing LI Zhe LI Yuan |
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| Institution: | 1. School of Mathematics and Information Science, Wenzhou University, Wenzhou 325035, China;2. School of Economics and Management, North China University of Technology, Beijing 100144, China;3. School of Mathematics and Information Science, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China |
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| Abstract: | The Markov switch regime model for the structures of graphs is introduced and the algorithm by the Markov chain Monte Carlo method is proposed.The graphical model is applied to the stock market of Shanghai in China to study the conditional dynamic relativities of five segments of the market,Empirical results show that the two states reflect high and low conditional correlation and the persistent probability of states is comparatively large. |
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| Keywords: | graphical model Bayes Markov switch regime |
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