| 汇率预报的非线性组合建模与预测方法研究 |
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| 引用本文： | 董景荣. 汇率预报的非线性组合建模与预测方法研究[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版), 2003, 20(3): 1-4,18 |
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| 作者姓名： | 董景荣 |
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| 作者单位： | 重庆师范大学,数学与计算机科学学院,重庆,400047 |
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| 基金项目： | 教育部“优秀青年教师资助计划”项目 (2 0 0 2 3 50 )，重庆市科委软科学基金项目和重庆市教委应用基础基金资助项目。 |
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| 摘 要： | 近年来的经济统计研究表明,组合预测比单项预测具有更高的预测精度,但线性组合预测方法在汇率的组合建模与预测方面存着较大的局限性。本文提出了一种基于支持向量机回归(SVM)的汇率非线性组合建模与预测新方法,并讨论了建模中SVM核函数、损失函数的选取和容量控制等问题。对于英镑、法郎、瑞士法郎、日元对美元等汇率时间序列的组合建模与预测结果表明,该方法具有很强的学习与泛化能力,在处理外汇市场这种具有一定程度不确定性的非线性系统的组合建模与预测方面有很好的应用价值。
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| 关 键 词： | 汇率 非线性组合预测 支持向量机 回归 |
| 文章编号： | 1001-8905(2003)03-0001-04 |
| 修稿时间： | 2003-04-29 |
Research on Nonlinear Combining Modeling and Forecasting of Foreign Exchange Rate |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | exchange rate nonlinear combining forecast support vector machines regression |
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