| 动态金融资产配置的保成本控制 |
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| 引用本文： | 高莹,黄小原,周鑫.动态金融资产配置的保成本控制[J].系统管理学报,2007,16(5):537-542. |
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| 作者姓名： | 高莹 黄小原 周鑫 |
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| 作者单位： | 东北大学,工商管理学院,沈阳,110004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;高等学校博士学科点专项科研项目;辽宁省科技计划 |
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| 摘 要： | 运用保成本控制方法,研究了动态金融资产配置问题.考虑交易成本,建立了具有资产价格和利率不确定性的动态资产配置模型,分析了资产配置的保成本运作,应用保成本控制方法和线性矩阵不等式(LMI)算法,给出了所期望的状态反馈控制律的存在条件及解析表达式.最后,根据国内情况,对由三种风险资产股票、债券、银行定期存款和一种无风险资产现金组成的投资基金进行了仿真计算.结果表明,保成本控制策略能有效抑制资产配置动态系统中的不确定性扰动.
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| 关 键 词： | 动态资产配置 风险管理 保成本控制 线性矩阵不等式 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)05-0537-06 |
| 修稿时间： | 2006年12月26 |
Guaranteed Cost Control for Dynamic Financial Asset Allocation |
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| GAO Ying,HUANG Xiao-Yuan,ZHOU Xin.Guaranteed Cost Control for Dynamic Financial Asset Allocation[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2007,16(5):537-542. |
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| Authors: | GAO Ying HUANG Xiao-Yuan ZHOU Xin |
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