| 投资组合的增长率及其极限定理 |
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| 引用本文： | 叶中行,周煦,徐云.投资组合的增长率及其极限定理[J].上海交通大学学报,2005,39(6):1020-1024. |
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| 作者姓名： | 叶中行 周煦 徐云 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,数学系和现代金融研究中心,上海,200030;新疆大学,数学系,乌鲁木齐,830046 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10171066)，上海市科委基础研究重点资助项目(02DJ14063) |
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| 摘 要： | 研究了投资组合增长率的性质，证明了任何投资组合的超额增长率恒为非负，进而证明了一般市场条件下序列投资组合的极限定理．
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| 关 键 词： | 投资组合 增长率 倍率 极限定理 |
| 文章编号： | 1006-2467(2005)06-1020-05 |
| 修稿时间： | 2004年4月25日 |
The Growth Rate and Limiting Theorem for Portfolio |
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| YE Zhong-xing,ZHOU Xu,XU Yun.The Growth Rate and Limiting Theorem for Portfolio[J].Journal of Shanghai Jiaotong University,2005,39(6):1020-1024. |
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| Authors: | YE Zhong-xing ZHOU Xu XU Yun |
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| Institution: | YE Zhong-xing~1,ZHOU Xu~1,XU Yun~2 |
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| Abstract: | It was shown that the excess growth rate for any portfolio is non-negative. Furthermore, a limiting theorem for successive investment under general market condition was proved. |
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| Keywords: | portfolio growth rate doubling rate limiting theorem |
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