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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
p维TVPAR模型中参数的极大似然估计
作者姓名:
施三支
闫丽
王泽升
作者单位:
1. 长春理工大学 理学院, 长春 130022; 2. 吉林大学 数学学院, 长春 130012
摘 要:
采用极大似然估计方法给出一类特殊的p维随时间变化参数自回归时间序列模型(TVPAR(p)模型)中系数参数的极大似然估计, 并导出了参数估计的显式解. 讨论模型平稳的条件, 并对模型进行了模拟计算.
关 键 词:
TVPAR模型
极大似然估计
平稳性
收稿时间:
2013-03-01
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