| 跳-扩散环境下障碍期权及重置期权定价 |
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| 引用本文： | 米玲侠,薛红. 跳-扩散环境下障碍期权及重置期权定价[J]. 西安工程科技学院学报, 2010, 24(1) |
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| 作者姓名： | 米玲侠 薛红 |
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| 作者单位： | 西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金 |
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| 摘 要： | 在股票价格服从带跳几何布朗运动模型假设下,利用跳-扩散环境下欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,讨论了下降敲出障碍期权和下降敲入障碍期权定价问题,获得了相应的定价公式.最后,运用障碍期权和重置期权的关系,给出了重置看涨期权定价公式.
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| 关 键 词： | 障碍期权 重置期权 Black-Scholes偏微分方程 |
Option pricing of barrier option and reset option in a fractional jump-diffusion environment |
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| Abstract: | Under the hypothesis of stock price satisfies with Geometic Brownian motion with jump,the pricing formula for down-and-out barrier option option and down-and-in barrier are obtained by B-S partial differential equation.At the same time the pricing formula of reset call option is given. |
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| Keywords: | barrier option reset option Black-Scholes partial differential equation |
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