期权定价的数值方法 |
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引用本文: | 张磊,王其波.期权定价的数值方法[J].科技信息,2013(21):461-461,473. |
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作者姓名: | 张磊 王其波 |
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作者单位: | 中国矿业大学〈北京〉,中国北京100083 |
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摘 要: | 现代金融衍生证券诞生于20世纪70年代,衍生证券随着金融衍生证券市场的蓬勃发展,给现代金融学提出了及其复杂的数学问题,包括金融变量的数学描述、各种金融变量之间的关系分析、市场风险的计算与控制等等。期权作为金融衍生工具的核心,发展至今已经具有丰富的内涵和越来越复杂的交易技巧,不仅被应用于金融工程,也在理财、投资、保险等领域得到及其广泛而深入的应用,提供了极其重要的经济功能,对规避风险,降低交易成本,增加市场的流动性,提高交易效率,赚取利润具有重要意义本文主要研究金融衍生证券核心-期权的定价问题。
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关 键 词: | 期权定价 数值方法 二叉树 三叉树 |
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