基于违约状态判别的小企业债信评级北大核心CSCD |
| |
引用本文: | 孟斌迟国泰.基于违约状态判别的小企业债信评级北大核心CSCD[J].系统工程学报,2018(4):565-576. |
| |
作者姓名: | 孟斌迟国泰 |
| |
作者单位: | 1.大连理工大学管理与经济学部116024; |
| |
基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(71731003; 71471027; 71431002; 71171031);国家社会科学基金资助项目(16BTJ017);辽宁省社科规划基金资助项目(L16BJY016);大连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价资助项目(2012–01);中国邮政储蓄银行总行小额贷款信用风险评价与贷款定价资助项目(2009–07) |
| |
摘 要: | 文章对1 231笔小企业贷款数据进行实证分析,通过方差齐性检验和R聚类构建了对违约状态影响显著的小企业债信评级指标体系;通过区分违约状态越显著的指标、权重越大的思路进行赋权,建立债信评分模型;通过债信等级越高、违约损失率越低的标准划分债信等级,建立了债信评级体系.实证结果表明:速动比率、法人代表信用卡记录等21个指标构成的指标体系不但可以显著区分小企业的违约状态、而且避免了重复反映信息的指标重叠和冗余.
|
关 键 词: | 小企业评级 债信评级 违约状态鉴别 方差齐性检验 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|