| 短期利率期货的定价与价差分析 |
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| 引用本文： | 谢赤.短期利率期货的定价与价差分析[J].湖南大学学报(自然科学版),1999,26(1):106-112. |
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| 作者姓名： | 谢赤 |
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| 作者单位： | 湖南大学国际商学院,中国,长沙,410082 |
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| 摘 要： | 讨论了短期利率期货的套利定价与基差的基本原理，比较分析了期货价格与ＦＲＡ（远期利率协议）的行为，探讨了价差头寸问题。
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| 关 键 词： | 短期利率期货 基差 套利头寸 |
On Price and Basis of Short-Term Interest Rate Futures |
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| Xie Chi.On Price and Basis of Short-Term Interest Rate Futures[J].Journal of Hunan University(Naturnal Science),1999,26(1):106-112. |
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| Authors: | Xie Chi |
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| Abstract: | This paper discussed the basic principle of arbitrage pricing and basis of short term interest rate futures,compared the futures prices and FRAs (forward rate agreemeets) and analysed spread positions. |
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| Keywords: | short term interest rate futures basis spread position |
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