| 首次违约互换合约的定价 |
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| 引用本文： | 林建伟,梁雄海. 首次违约互换合约的定价[J]. 北华大学学报(自然科学版), 2010, 11(6): 495-500. DOI: 10.3969/j.issn.1009-4822.2010.06.004 |
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| 作者姓名： | 林建伟 梁雄海 |
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| 作者单位： | 莆田学院数学系,福建,莆田,351100;莆田学院数学系,福建,莆田,351100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，福建省省属高校基金资助项目 |
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| 摘 要： | 综合应用随机分析理论和约化方法 ,研究债券池为三个公司债券的首次违约互换合约的定价问题,分别建立了考虑卖方违约风险和不考虑卖方违约风险首次违约互换合约的数学模型,并得到了相应的合约定价表达式.
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| 关 键 词： | 首次违约互换合约 约化法 卖方违约风险 |
Pricing of First-to-Default Swap Contract |
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| LIN Jian-wei,LIANG Xiong-hai. Pricing of First-to-Default Swap Contract[J]. Journal of Beihua University(Natural Science), 2010, 11(6): 495-500. DOI: 10.3969/j.issn.1009-4822.2010.06.004 |
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| Authors: | LIN Jian-wei LIANG Xiong-hai |
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