| 基于正弦熵的均值-风险模型 |
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| 引用本文： | 孙丽华,张兴芳. 基于正弦熵的均值-风险模型[J]. 聊城大学学报(自然科学版), 2012, 0(3): 5-8,23 |
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| 作者姓名： | 孙丽华 张兴芳 |
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| 作者单位： | 聊城大学数学科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(61273044) |
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| 摘 要： | 就不确定环境下投资组合问题探讨了最小化正弦熵模型.基于收益服从不确定分布,从投资者利益出发建立带有收益和风险的投资组合模型.为求解在不确定环境下的模型,通过数值积分法设计了混合智能算法,最后通过数值例子验证模型和算法的有效性.
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| 关 键 词： | 不确定理论 不确定变量 正弦熵 投资组合 智能算法 |
Mean-Risk Models Based on Sine Entropy |
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| SUN Li-hua,ZHANG Xing-fang. Mean-Risk Models Based on Sine Entropy[J]. JOURNAL OF LIAOCHENG UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE, 2012, 0(3): 5-8,23 |
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| Authors: | SUN Li-hua ZHANG Xing-fang |
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| Affiliation: | (School of Mathematical Sciences,Liaocheng University,Liaocheng 252059,China) |
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