| 汇率时间序列多重分形特征分析及实证研究 |
| |
| 引用本文： | 杨妮,谢赤,孙柏,张媛媛,丁晖.汇率时间序列多重分形特征分析及实证研究[J].湖南大学学报(自然科学版),2008,35(8). |
| |
| 作者姓名： | 杨妮 谢赤 孙柏 张媛媛 丁晖 |
| |
| 作者单位： | 1. 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082
2. 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;湖南大学,金融与投资管理研究中心,湖南,长沙,410082 |
| |
| 基金项目： | 国家社会科学基金，全国高校青年教师教学科研奖励基金 |
| |
| 摘 要： | 选用5种主要货币兑美元的日汇率数据，借助配分函数分布图判定汇率时间序列存在多重分形特征，并在此基础上借助多重分形谱对汇率时序描述多重分形特征，将多重分形理论应用于金融市场，不仅为认识金融市场本质特征提供新的理论依据，并且为机构与个人的金融投资和金融风险防范以及政府对金融市场的有效干预提供新的参考工具。
|
| 关 键 词： | 汇率 时间序列分析 多重分形 配分函数 |
Empirical Research on the Multifractal Characteristics of Exchange Rate Time Series |
| |
| YANG Ni,XIE Chi,SUN Bo,ZHANG Yuan-yuan,DING Hui.Empirical Research on the Multifractal Characteristics of Exchange Rate Time Series[J].Journal of Hunan University(Naturnal Science),2008,35(8). |
| |
| Authors: | YANG Ni XIE Chi SUN Bo ZHANG Yuan-yuan DING Hui |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《湖南大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《湖南大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
|
