|
|||||
|
|
| 基于GARCH-Copula-CoVaR模型的农业系统性风险研究 | |
| 引用本文： | 杨阳,李莉莉.基于GARCH-Copula-CoVaR模型的农业系统性风险研究[J].青岛大学学报(自然科学版),2023(1):111-115. |
| 作者姓名： | 杨阳 李莉莉 |
| 作者单位： | 青岛大学经济学院 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金(批准号：2019BTJ028)资助； |
| 摘 要： | 选取农业指数日度收益率数据，构建GARCH-Copula-CoVaR模型来研究农业系统间风险溢出效应。研究结果表明，农业内部存在明显的关联性和风险溢出效应，风险溢出度最大值是最小值的2.5倍；畜禽养殖业是农业系统性风险中的重要性行业，承担风险溢出角色，渔业则承担风险接收角色。 |
| 关 键 词： | CoVaR 系统性风险 风险溢出 农业 |