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| 基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性 | |
| 摘 要： | 基于Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000 001指数5min极大值收益率序列的相依性进行了研究,探讨了它们微观结构的相依性. |
Extreme interdependency of the high-frequency data in financial markets based on Gumbel Copula fuction |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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