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| 基于VaR-GARCH模型的金融衍生工具市场风险研究——以沪深300股指期货为例 | |
| 引用本文： | 纪广月.基于VaR-GARCH模型的金融衍生工具市场风险研究——以沪深300股指期货为例[J].山西师范大学学报,2018(3). |
| 作者姓名： | 纪广月 |
| 作者单位： | 广东西江学院 |
| 摘 要： | 针对我国金融衍生工具市场风险问题,本文利用沪深300股指期货的日数据,运用VaRGARCH模型对沪深300股指期货市场风险进行了实证研究.研究表明股指期货收益率序列具有尖峰后尾、集聚、平稳的特点.利用GARCH模型中的条件方差计算VaR的值,由此度量股指期货市场风险,并给出控制其风险的对策,从而获得控制股指期货市场风险的理论和方法. |
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