| 金融时间序列中伪回归和模型修正的实证分析 |
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| 引用本文： | 黎振强.金融时间序列中伪回归和模型修正的实证分析[J].湖南理工学院学报,2008,21(2). |
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| 作者姓名： | 黎振强 |
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| 作者单位： | 湖南理工学院经济与管理系,湖南岳阳414006 |
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| 摘 要： | 分析了在大样本条件下，两个非平稳的金融时间序列导致伪回归现象的原因，在此基础上，以来自深泸交易所3974个交易日数据进行了实证分析，得出了单位根检验数据的平稳性和模型修正的必要性．
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| 关 键 词： | 伪回归 单整序列 非平稳 极限分布 协整 |
The Empirical Analysis of Spurious Regression and Correction Model in Finanicial Time Series |
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| LI Zhen-qiang.The Empirical Analysis of Spurious Regression and Correction Model in Finanicial Time Series[J].Journal of Hunan Institute of Science and Technology,2008,21(2). |
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| Authors: | LI Zhen-qiang |
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