|
|||||
|
|
| 复合极值理论在股市星期效应风险预测中的应用 | |
| 作者姓名： | 李月鲜 王海龙 |
| 作者单位： | 内蒙古农业大学理学院 |
| 摘 要： | 巧妙利用数据破坏了超阀值的成串出现这个特点,又考虑到了每年股市波动程度的不同,使用复合超阀值分布Poisson-GP拟合了上证指数和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用极大似然估计给出了模型的估计,利用估计结果给出了上证指数和深圳成指星期一到星期五的风险预测. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |